A.向外凸或呈线性
B.向里凹
C.连接点向里凹的若干曲线段
D.呈现为数条平行的曲线
你可能感兴趣的试题
A.收益最大的
B.风险最小的
C.收益和风险均衡的
D.所有可能的
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.未来可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的标准差
假定证券A的收益率概率分布如下,该证券的方差为万分之()。
A.4.4
B.5.5
C.6.6
D.7
A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
假设证券B的收益率分布如下表,该证券的期望收益率为()。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
A.《证券投资组合原理》
B.资本资产定价模型
C.单一指数模型
D.《证券组合选择》
A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.期权定价模型
D.有效市场理论
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
A.采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B.经常预测市场行情或寻找定价错误的证券
C.坚持"买入并长期持有"的投资策略
D.通常购买分散化程度较高的投资组合
最新试题
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动,而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。()
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()
市场的实际情况表明,价格与收益率之间的关系经常是非线性的。()
从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单一指标排名。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
根据有效组合的定义,有效组合不止一个。()
无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。()
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()