久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。（）

β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（）

从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）

从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单一指标排名。（）

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

投资者的偏好通过无差异曲线来反映。（）

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）

夏普指数以证券市场线为基准。（）