A.正向
B.相反
C.线性
D.凸线型
你可能感兴趣的试题
A.麦考莱
B.特雷诺
C.夏普
D.罗斯
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.获利期
A.对生效不足6个月的基金进行评奖或者单一指标排名
B.对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月
C.对基金、基金管理人评奖的评奖期间超过12个月
D.对基金、基金管理人评级的评级期间超过36个月
A.对不同分类的基金进行合并评价
B.对特定客户资产管理计划进行评价
C.对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔少于1个月
D.基于本机构自己的研究成果对基金进行评价
A.基金管理公司的治理结构
B.投资管理和研究能力
C.股东、高级管理人员、基金经理的稳定性
D.以上都正确
A.基金的风险收益特征
B.基金投资觉得系统及交易系统的有效性和一贯性
C.基金招募说明书和基金合同约定的投资方向、投资范围、投资方法和业绩比较基准
D.基金管理公司及其人员的合规性
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
A.β系数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数
A.位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
B.位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
C.位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
D.位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
A.业绩评估指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.道·琼斯指数
最新试题
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
根据有效组合的定义,有效组合不止一个。()
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月。()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
所谓现金流量匹配,就是通过债券的组合管理,使得每一期从债券获得的现金流入大于或等于该时期约定的现金支出量。()
共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。()
不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。()
从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进行评级或单一指标排名。()