A.市场指数基金
B.指数化型证券组合
C.平衡型证券组合
D.增长型证券组合
你可能感兴趣的试题
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
A.总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计,则证券M的期望收益率和标准差分别为()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率掉换
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.线性
D.凸线型
A.麦考莱
B.特雷诺
C.夏普
D.罗斯
最新试题
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()
与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动,而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。()
夏普指数以证券市场线为基准。()
投资者的偏好通过无差异曲线来反映。()
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他选择B。()
评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月,对其评奖的评奖期间超过12个月。()
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。()