A.指数均以资本资产定价模型为基础,可能导致评价结果失真
B.指数中都含有用于测度风险的指标,可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同
C.指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同
D.指数计算过于复杂
你可能感兴趣的试题
A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
B.承受单位风险所获得的收益水平高低
C.投资中单个证券收益的高低
D.所承担风险的大小
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
A.A公司必要收益率为14%
B.A公司预期收益率为12%
C.A公司当前合理价格为15元
D.A公司当前合理价格为20元
A.反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
A.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小
B.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.市场组合的方差
B.无风险利率
C.风险溢价
D.β系数
A.均以最优风险证券组合T的形式存在,仅有各自在T上投放的资金比例不同
B.均以最优风险证券组合T的形式存在,仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市场上正在流通的风险证券
D.是市场上限制流通的风险证券
A.向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
B.位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
C.是由左至右向上弯曲的曲线
D.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
不能被共同偏好规则区分优劣的组合有()。
A.A
B.B
C.C
D.D
关于下图中所显示的证券A与证券B,以下描述正确的有()。
A.该图是证券A、B完全正相关下的组合线
B.E(rp)=XE(rA.+(1-x[A])E(rB)
C.σp=|XAσA+(1-XA)(σB|
D.σp与E(r9)之间是线性关系
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新试题
所谓现金流量匹配,就是通过债券的组合管理,使得每一期从债券获得的现金流入大于或等于该时期约定的现金支出量。()
与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动,而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。()
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。()
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()