A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A."后悔"心理
B.相互影响
C.选择性偏差
D.保守性偏差
A.委托他人代为投资
B."随大流"投资
C.追涨杀跌投资
D.依赖技术分析
A.盈余意外效应
B.分析家推荐
C.入选成分股
D.被忽略的股票
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折价交易的封闭式基金收益率较高
D.证券价格在星期五趋于上升
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.弱势有效市场
B.半强势有效市场
C.强势有效市场
D.无效市场
A.历史价格信息
B.公开信息
C.全部信息(包括内幕信息)
D.有效信息
A.均衡价格形成的套利驱动机制
B.均衡价格的决定因素
C.均衡价格的变化方向
D.均衡价格的历史数据
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现
最新试题
套利定价模型表明()。
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
道·琼斯公用事业指数是模拟某种专业化的指数。()
有效市场假设理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。()
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()
行为金融模型有()。
公司异常表现为()。
多种证券组合的可行域左边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。