A.CAPM的有效性问题
B.SML误定可能引致的绩效衡量误差
C.基金组合的风险水平并非一成不变
D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.夏普指数越大，绩效越差
B.夏普指数越大，绩效越好
C.资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
D.夏普指数调整的是全部风险
A.要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难
B.基金经理常有与基准组合比赛的念头
C.基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化
D.公开的市场指数并不包含现金余额
A.要做到"公平"分组很困难，从而也就使比较的有效性受到质疑
B.很多分组含义模糊
C.分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平
D.将投资则所投资的基金与同组中中位基金的业绩进行比较，在比较之前无法确定该基金的业绩，而且中位基金会不断变化
A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.简单净值收益率
A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.简单净值收益率
A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
B.对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题
C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比
D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
A.基金操作策略的改变
B.证券市场状况的变换
C.资产配置比例的重新设置
D.经理的更换
A.组合风险
B.各种证券持有量
C.现金比例的百分比
D.预期收益率
A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
B.择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
C.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
D.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
A.市场风险
B.市场总体走势
C.市场收益
D.个别证券走势
最新试题
"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）
用（）对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。
T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（）
从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，剩余则为基金股票选择的贡献。（）
在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
时间加权收益率通常大于算术平均收益率。（）
对多期收益率的衡量和比较，常常会用到（）。
（）赋予了夏普比率数值化解释。