A．债券收入现金流本身的税收特性
B．现金流的形式
C．现金流的时间特征
D．现金流的金额
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A．水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B．久期是衡量利率变动敏感性的重要指标
C．对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说，预期利率下降时，将增加投资组合的持续期
D．一般而言，只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作
A．基点价格值是指应计收益率每变化l个基点所引起的债券价格的绝对变动额
B．久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标
C．在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大
D．麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
A．预期理论
B．市场分割理论
C．优先置产理论
D．资本资产定价理论
A．加权平均投资组合收益率
B．算数平均投资组合收益率
C．投资组合内部收益率
D．投资组合平均收益率
A．投资者认为市场效率较强时，可采取指数化的投资策略
B．当投资者对未来的现金流量有着特殊需求时，可采用免疫和现金流匹配策略
C．当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊需求时，可采取积极的投资策略
D．具体选择哪一种策略，投资者需要根据市场的实际情况与自身需求来确定
A．指数化策略不能保证投资组合业绩与某种债券指数相同
B．指数的业绩并不一定代表投资者的目标业绩
C．与指数相配比也并不意味着资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标，
D．指数构造过程中跟踪误差往往比较大
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
A．指数化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．债券策略
A．分层抽样法
B．优化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好
B．与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低
C．有助于基金发起人增强对基金经理的控制力
D．债券指数化投资组合表现一定优于积极型的债券投资组合
最新试题
收益率曲线追踪策略可以被视做水平分析的一种特殊形式。（）
市场间利差互换与替代互换的区别是所涉及的债券不同。（）
常用的收益率曲线策略包括（）。
由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率，所以不能准确反映债券的利率期限结构。（）
不同债券品种在（）等方面的差别，决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。
收益率曲线非平行移动分为（）。
若外币相对于本币升值，债券投资带来的现金流不能兑换到更多的本币，从而不利于债券投资者提高其收益率。（）
指数化投资策略以市场充分有效的假设为基础。（）
当市场收益率曲线出现非平行的变化时，投资者需要对组合进行适当的调整，以适应未来现金流的要求。（）
消极型债券组合管理的具体方法包括水平分析、债券互换、骑乘收益率曲线等。（）