A.确定交易规模
B.确定相应的期货合约数量
C.股票组合的模拟误差
D.期货合约的无套利区间
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A.卖出股指期货合约，同时卖出现货股票
B.买入股指期货合约，同时买入现货股票
C.买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票
D.卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
A.股票指数
B.持有期
C.市场冲击成本和交易费用
D.交易规模
A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B.在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
D.只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
A.买进现货，卖出期货
B.卖出现货，买进期货
C.同时买进现货和期货
D.同时卖出现货和期货
A.买进现货，卖出期货
B.卖出现货，买进期货
C.同时买进现货和期货
D.同时卖出现货和期货
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投机交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
B.自然人具备股指期货基础知识，开户测试不低于70分
C.自然人具有累计10个交易日、10笔以上的股指期货仿真交易成交记录
D.自然人最近一年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
A.股指期货合约采用实物交割方式
B.股指期货合约最后交易日收市后，交易所以收盘价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约
C.沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价
D.中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整
最新试题
以下说法正确的是（）。
无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。
沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
熔断机制可以在价格出现异常波动时，给市场稳定和冷静的时间，快速平抑不合理的市场波动。（）
目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数，该系列包括（）。
2015年1月9日，中国证监会正式发布了《股票期权交易试点管理办法》及配套规则，并宣布批准中国金融期货交易所开展股票期权交易试点，试点产品为上证50ETF期权。（）
股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。
1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。