A.10
B.20
C.30
D.50
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A.外汇期货
B.股指期货
C.股票期货
D.利率期货
A.82.5万元
B.54.56万元
C.8.25万元
D.27.28万元
A.跨月套利
B.跨市场套利
C.跨品种套利
D.投机
A.投机交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.价差交易
A.确定交易规模
B.确定相应的期货合约数量
C.股票组合的模拟误差
D.期货合约的无套利区间
A.卖出股指期货合约,同时卖出现货股票
B.买入股指期货合约,同时买入现货股票
C.买入股指期货合约,同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票
D.卖出股指期货合约,同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
A.股票指数
B.持有期
C.市场冲击成本和交易费用
D.交易规模
A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B.在无套利区间中套利交易得不到利润,反而会有亏损
C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
D.只有当实际期货价格高于上界时,正向套利才能进行
A.买进现货,卖出期货
B.卖出现货,买进期货
C.同时买进现货和期货
D.同时卖出现货和期货
A.买进现货,卖出期货
B.卖出现货,买进期货
C.同时买进现货和期货
D.同时卖出现货和期货
最新试题
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
无套利区间的上下界幅宽主要是由()所决定的。
下列只能进行现金交割的有()。
世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数是()。
期现套利在()时可以实施。
假如当前时间是2015年1月13日,那么期货市场上同时有()合约在交易。
关于股票指数,下列说法正确的有()。
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。
股票价格指数的主要编制方法有()。