A.久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
B.久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
D.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
E.无期限债券的久期为（1+y）/y

A.资本利得收益
B.利息收入
C.系统性收益
D.利息的再投资收入
E.风险收益

A.零息债券的久期等于它的持有时间
B.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

A.到期时间
B.息票利率
C.票面金额
D.到期收益率
E.贴现利率

A.到期收益率的日计数基准均采用"实际天数/365"方式，即一年按365天计算，一月按实际天数计算，闰年的2月29日不计息
B.债券的剩余期限规定为从交割日开始到债券到期日截止的实际天数所包含的付息周期数（不一定是整数）
C.最后付息周期是指附息债券处在上一次利息已经支付过、只剩下最后一次利息尚未支付的时期，如果债券是一年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后一年。如果债券是半年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后半年
D.根据上述公式计算浮动利率债券，每年需要根据参数C的变化做调整
E.对一年付息多次的债券：w=D/当前付息周期的实际天数

A.每股净资产通常是一个累积的正值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困境的企业及有破产风险的公司
B.统计学证明每股净资产数值普遍比每股收益稳定得多
C.对于资产中包含大量现金的公司，市净率是更为理想的比较估值指标
D.市净率尤其适用于公司股本的市场价值完全取决于有形账面值的行业
E.以上说法都不正确

A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.β系数
E.风险资产之间的协方差

A.证券的收益
B.流动性
C.方差
D.协方差
E.组合比例

A.后悔、认知失协
B.过度自信
C.反应过度
D.反应不足
E.赌博行为

A.标的的价格
B.执行价格
C.到期时间
D.标的股股价的波动率
E.利率水平