A.只要两种资产收益率的相关系数不为0,那么投资于这两种资产就能降低风险
B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D.如果两种资产收益率的相关系数为0,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
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A.风险转移
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险规避
A.是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
B.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种
C.可以通过分散化投资完全消除
D.可采用量化技术加以控制
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
A.10%
B.11%
C.22%
D.23%
A.高利贷
B.证券投资
C.支付、结算收费
D.经营风险
随机变量y的概率分布表如下。
随机变量Y的方差为()。
A.2.76
B.2.16
C.4.06
D.4.68
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B.操作风险具有非营利性,它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D.操作风险具有相对独立性,不会引发市场风险和信用风险
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场,以降低所承担的风险
C.操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中,利率风险尤为重要
最新试题
商业银行发放外币贷款时,汇率波动可能导致信用风险增加。()
在商业银行风险管理经历的四种风险管理模式中,强调保持商业银行资产流动性的是()模式阶段。
操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。()
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
商业银行高于预期损失的部分通过()来承担。
按照巴塞尔协议Ⅲ,下列说法错误的有()。
国别风险的主要类型包括()。
一般来说,商业银行未来面临的损失,根据事先是否可以预知的标准,可分解为()。
与巴塞尔协议Ⅱ相比,巴塞尔协议Ⅲ突出表现在()。
()又被称为账面资本。