在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率...

单项选择题在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A.基本指标法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.损失分布法

1.单项选择题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。

A.损失频率，损失严重度
B.损失概率，损失严重度
C.损失频率，损失平均值
D.损失概率，损失平均值

2.单项选择题基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。

A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.基本指标法

3.单项选择题计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。

A.内部损失数据
B.外部损失数据
C.情景分析数据
D.债项评级数据

4.单项选择题商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中，（）。

A.采用的收入应为过去三年中每年正的总收入
B.参数α应为20%
C.计算复杂程度超过了高级计量法
D.计算过程中采用的总收入仅包含利息净收入

5.单项选择题在对关键风险指标评估时采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。

A.具体
B.可计量
C.可实现
D.责任

6.单项选择题在对操作风险的评估过程中，固有风险指（）。

A.未考虑现有控制及其作用时的风险
B.考虑现有控制及其作用后的风险
C.剩余风险
D.不可接受的剩余风险

7.单项选择题确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息属于操作风险评估中的（）阶段。

A.准备
B.评估
C.报告
D.控制

8.单项选择题"既要有定期的年度评估，又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况，开展触发式评估工作"是描述操作风险评估的（）。

A.静态管理原则
B.业务流程所有人负第一评估责任原则
C.动态管理原则
D.重要性原则

9.单项选择题操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过（）和（）两个维度来度量风险的严重度。

A.操作强度，操作密度
B.债项评级，信用评级
C.概率，频率
D.风险概率，影响

10.单项选择题下列行为中，属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是（）。

A.未经授权交易导致资金损失
B.动力输送损耗／中断
C.模型错误
D.数据录入、维护或登载错误