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问答题 设总体X服从参数为θ的指数分布E（θ），即X的概率密度函数为，X₁，X₂，…，X_n为来自总体X的样本，θ的先验分布为Γ分布，其密度函数为

其中α＞-1，β＞0，损失函数为，求θ的贝叶斯估计。

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1.问答题设X服从二项分布B（N，p），p的先验分布区分（0，1）的均匀分布，X₁，X₂，…，X_n为来自总体X的样本，试在平方损失函数下，试求p的贝叶斯估计。

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2.问答题 设总体X服从泊松分布P（λ），其中λ未知参数，λ＞：X₁，X₂，…，X_n为来自总体X的样本，损失函数为，假定λ的先验分布密度为

试求λ的贝叶斯估计。

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3.问答题设总体X服从泊松分布P（λ），其中λ未知，λ＞0：X₁，X₂，…，X_n为来自总体X的样本，试证明λ的共轭分布为Γ分布。

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4.问答题试证明当总体分布密度函数为p（x；θ），θ∈Θ，且θ得先验分布的密度函数为π（θ）时，θ的后验分布可以按下列公式计算。
当先验分布为离散型时，后验分布的概率密度函数为：

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5.问答题 试证明当总体分布密度函数为p（x；θ），θ∈Θ，且θ得先验分布的密度函数为π（θ）时，θ的后验分布可以按下列公式计算。

当先验分布为连续型时，后验分布的概率密度函数为：

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6.问答题 设（X₁，X₂，…，X_n）是来自正态总体N（μ，σ²）的样本，其中μ，σ²未知，-∞＜μ＜+∞，σ²＞0，现给出σ²的三种估计量：

试求在平方损失函数L（σ²，d）=（σ²-d）²下的风险函数，并比较风险函数值的大小。

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7.问答题 设（X₁，X₂，…，X_n）是来自正态总体N（0，σ²）的样本，其中σ²未知，现给出σ²的五种估计量：

试在平方损失函数L（σ²，d）=（σ²-d）²下，求出它们的风险函数，并比较风险函数值的大小。

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8.问答题 在一个参数统计模型中，如果要求未知参数θ的单侧区间估计，试写出决策空间，并给出适当的损失函数。

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9.问答题某厂打算根据各年度市场的销售量来决定下年度应该扩大生产还是缩减生产，或者维持原状，如果一直本年度市场的销售量服从指数分布E（λ），其中λ未知（λ＞0），试写出样本空间及样本分布族。

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10.问答题 为了了解某种药品对某种疾病的治疗是否与患者的年龄有关，共抽查了300名患者，将疗效分成“显著”，“一般”，“较差”三个等级，将年龄分成“儿童”，“中青年”，“老年”三个等级，得到数据如表所示，在显著水平α=0.05下检验假设“疗效与年龄相互独立”。

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