A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率
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A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
A.相关系数具有线性不变性
B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
A.客户信用评级
B.风险违约区分能力验证
C.检验评级结果
D.对违约概率预测准确性的验证
A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批
A.预期损失率一预期损失/资产总额
B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率一预期损失/负债总额
D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制
A.预期损失
B.特定事件的变化
C.风险价值
D.特定经营环境
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700
最新试题
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足()。
实践表明,单一法人客户的各项周转率越高,一定越有利于企业长期发展。()
在内部评级法下,商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类:即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。()
以下关于(c)处的说法,正确的是()。
同一家企业在不同银行的信用评级均相同。()
《商业银行资本管理办法(试行)》中权重法的相关要求体现了审慎监管原则,也体现了公共政策导向,降低了中小企业贷款、零售贷款的成本,推动了商业银行调整资产结构,缓解了中小企业贷款难,并为扩大国内消费提供了支持。()
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括()。
下列关于(b)的说法,不正确的是()。
采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能可体现为()。
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()。