A.ρ≈0
B.ρ≈1
C.-1<ρ<0
D.0<ρ<1
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你可能感兴趣的试题
A.加权最小二乘法
B.间接最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
A.不存在一阶自相关
B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自
D.无法确定
A.不存在序列相关
B.不能判断是否存在一阶自相关
C.存在完全的正的一阶自相关
D.存在完全的负的一阶自相关
A.-1≤DW≤0
B.-1≤DW≤1
C.-2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
A.DW=0
B.ρ=0
C.DW=1
D.ρ=1
A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.设定误差问题
A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用
B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用
D.轻视小误差和大误差的作用
A.加权最小二乘法
B.工具变量法
C.广义差分法
D.使用非样本先验信息
A.戈德菲尔特——匡特检验
B.怀特检验
C.戈里瑟检验
D.方差膨胀因子检验
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
最新试题
简述什么是工具变量法,并举例说明其应用场景。
对于被解释变量平均值预测与个别值预测区间,()。
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。证明:这个模型总可以改写为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
计量经济建模的最终目的是为了正确的估计出参数。
无多重共线性是简单线性回归模型的古典假定之一。
下列哪种情况可能会导致自相关性?()
相关分析与回归分析的经济含义一样。
关于X和Y两个变量的样本相关系数,说法错误的是()
如果一个时间序列中的数据与其自身过去的数据存在相关性,那么这个时间序列具有自相关性。
请简述工具变量法的基本思想。