判断题远期类工具是权利和义务对称型的。
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3.单项选择题以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?()
A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
4.单项选择题在哪一种情况下,基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使?()
A.预期股息增加
B.利率下降
C.股票价格波动性降低
D.上述全部
5.单项选择题以下对期权内在价值的描述最贴切的是()。
A.当期权来到期日时,期权具有的价值
B.期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格
C.期权价格的下限
D.为期权支付的金额
10.判断题对于CBOE交易的股票期权,都没有保证金的要求。
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在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期,还是期末都不交换本金。
题型:判断题
远期价格会随着时间的变化而变化,但是远期交割价格却是保持不变的。
题型:判断题
以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?()
题型:单项选择题
浮动换固定货币互换就相当于,固定换固定货币互换再加上一种各自按各自货币的利率互换。
题型:判断题
当购买六个月期权时,价格必须全额支付,无法通过保证金购买。
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美式看跌期权的价值总是低于执行价格的现值。(现值是从期权到期时开始计算的)
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互换在交易所市场中的交易多于场外市场的交易。
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自2008年信贷危机以来,OIS已经取代LIBOR成为互换的贴现率。
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在现货与期货数量相等的情况下,基差变强对空头套期保值有利。
题型:判断题
一只股票的看涨期权加股票本身等同于看跌期权。
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