A.11200
B.8800
C.10700
D.8700
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A.1.5美元/盎司
B.2.5美元/盎司
C.1美元/盎司
D.0.5美元/盎司
A.买进该期货合约的看涨期权
B.卖出该期货合约的看涨期权
C.买进该期权合约的看跌期权
D.卖出该期权合约的看跌期权
A.开仓买入涨期权
B.开仓买入看跌期权
C.对冲平仓
D.要求行权
A.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值
B.虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值
C.极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值
D.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金
C.当标的物的价格小于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
D.当标的物的价格大于执行价格时,行权对看跌期权买方有利
A.买进看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买进看跌期权
D.卖出看跌期权
A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率增大
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动率减小
A.最大收益项
B.是否缴纳保证金项
C.损益平衡点项
D.履约后的头寸状态
A.两种套保效果基本相同
B.期权的套保成本高于期货的套保成本
C.期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
D.期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
A.该投资者损益平衡点是51000元/吨
B.该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.该投资者需要缴纳保证金
D.该投资者履约后的头寸状态是空头
最新试题
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
卖出看跌期权有利于:()。
买进执行价格为1990的看涨期权,权利金为23,期货价格为1980时,内涵价值和时间价值各是多少?()
期货价格为1800,看跌期权执行价格为1820,权利金为20,买进该期权的损益平衡点为:()。
下列什么样的人适合投资期权?()
下图②适宜采取哪些交易方式?()
买进执行价格为1990的看涨期权,权利金为13。期货价格为2010时,该执行价格权利金为21,请问执行和平仓总收益各是多少?()
卖出执行价格为2000元/吨的小麦看跌期权,权利金为30元/吨;当期货价格下跌到1930元/吨时,权利金为80元/吨,请问下列哪种方式最佳?()
期权按标的物不同划分,分为:()。
影响权利金变化的因素包括:()。