A.2
B.3
C.1.5
D.1
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A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低
B.跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
C.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
D.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越高
A.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D.贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A.混合型基金的投资风险高于股票型基金
B.混合型基金的预期收益高于股票型基金
C.混合型基金的预期收益低于债券型基金
D.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例
A.参数法
B.历史模拟法
C.换元法
D.蒙特卡洛法
A.风险价值又称在险价值
B.市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
C.风险价值成为计量市场风险的主要指标
D.风险价值是事后风险指标
A.风险是一个事后概念
B.损失是一个事前概念
C.事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
D.损失是一个事后概念
A.信用风险
B.经济周期性波动风险
C.合规风险
D.利率风险
A.加强对场外交易的监控
B.密切关注宏观经济指标和趋势
C.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
D.跟踪分析基金重仓股
A.经济周期性波动风险
B.经营风险
C.购买力风险
D.汇率风险
最新试题
关于市场风险,以下说法不正确的是()。
某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为()。
关于基金的流动性风险,以下说法不正确的是()。
关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是()。
以下各项属于投资风险的是()。
关于下行风险说法不正确的是()。
以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是()。
关于基金的信用风险,以下说法不正确的是()。
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
以下说法不正确的是()。