A.
B.持股集中度越高,基金在前十大重仓股投资市值越多
C.持股数量越多,基金风险越高
D.持股数量越多,基金风险越低
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你可能感兴趣的试题
A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分为事前与事后两类
D.事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况
关于下行风险说法不正确的是()。
A.下行风险是指由于市场变化,未来价格走势低于投资者预期价位
B.下行风险是投资者可能需要承担的损失
C.
D.
A.风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
B.贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
C.久期是常用的风险敏感度指标之一
D.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
A.风险敞口是对风险因子的暴露程度
B.可以通过多个维度测量风险敞口
C.所有风险敞口都可直接测量
D.在某些多因子模型中,可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
A.风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。
B.某投资组合在持有期l年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%。
C.参数法又称方差-协方差法
D.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
A.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
B.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
C.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
A.利率风险
B.购买力风险
C.操作风险
D.汇率风险
A.市场风险、流动性风险与信用风险
B.政策风险、汇率风险与购买力风险
C.经济周期性波动风险、利率风险与流动性风险
D.信用风险、政策风险与汇率风险
A.信用风险是指交易对象无力履约而给基金带来的风险
B.信用风险可能发生在经济形势下滑的情况下
C.分散化投资不能降低信用风险
D.建立信用评级制度可以有效控制信用风险
A.市场风险
B.商业风险
C.流动性风险
D.信用风险
最新试题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
关于股票基金的风险管理,以下说法不正确的是()。
以下说法不正确的是()。
关于下行风险说法不正确的是()。
以下各项不属于市场风险的是()。
关于市场风险,以下说法不正确的是()。
以下各项属于投资风险的是()。
以下不属于债券基金风险的是()。
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
关于最大回撤,以下说法不正确的是()。