A.最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.在不同基金之间使用该指标时,应尽量控制在同一个评估期间
D.投资期限越长,该指标会越有利
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.制定流动性风险管理制度
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
A.3.26%
B.10.65%
C.5.56%
D.1.21%
A.信用风险指债券发行人没有能力到期归还本金的风险
B.投资者为弥补较高信用风险,往往要求更高的风险补偿
C.提前赎回风险是指债券发行人在到期日之前回购债券的风险
D.持有附有提前赎回权债券的基金可能获得高息收益
A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分为事前与事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
A.保本基金是开放式基金品种
B.保本基金通过双重机制实现保本
C.保本基金在震荡市场上优势明显
D.保本基金适合稳健保守的投资者
A.可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B.贝塔系数为l时,股票指数上涨1%,基金净值增长率上涨1%
C.贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金
D.贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金
A.2
B.3
C.1.5
D.1
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低
B.跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
C.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
D.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越高
A.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D.贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。