A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数是使用历史数据计算的
C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

A.利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性
B.购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降
C.基金不会追随经济总体趋向而发生变动。
D.汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多
C.持股数量越多，基金风险越高
D.持股数量越多，基金风险越低

A.事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。
B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
C.VaR是一个事前风险指标
D.VaR是一个事后风险指标

A.95％
B.67％
C.50％
D.33％

A.上升8％
B.下降8％
C.上升4％
D.下降4％

A.市场利率上升时，债券价格会下降
B.债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小
C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
D.债券基金的久期越长，利率风险越低

A.最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D.投资期限越长，该指标会越有利

A.制定流动性风险管理制度
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度

A.3.26％
B.10.65％
C.5.56％
D.1.21％