A.两个资产完全正相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大,组合风险价值越大
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元,可靠性水平为5%
D.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元
A.损失
B.平均损失
C.最小可能损失
D.最大可能损失
A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法
A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.风险价值方法
D.压力测试和极值分析方法
A.波动性方法
B.灵敏度方法
C.风险价值方法
D.压力测试和极值分析方法
A.风险价值方法
B.波动性方法
C.压力测试方法
D.灵敏度方法
A.波动性方法
B.灵敏度方法
C.极值分析方法
D.风险价值方法
A.1988年的《巴塞尔协议l》中
B.1996年的《资本协议市场风险补偿规定》中
C.2004年出台的《巴塞尔协议Il》中
D.2010年出台的《巴塞尔协议IIl》中
A.偿付能力充足率=实际资本/最低资本
B.偿付能力充足率=(认可资产+认可负债)/最低资本
C.偿付能力充足率=(认可资产﹣认可负债)/(量化风险最低风险资本+控制风险最低资本+附加资本)
D.偿付能力充足率=实际资本/(保险风险最低资本+信用风险最低资本+市场风险最低资本+控制风险最低资本+附加资本)
A.萌芽阶段(20世纪30年代)
B.兴起阶段(20世纪50年代)
C.快速发展阶段(20世纪70年代)
D.全面风险管理实施阶段(20世纪90年代)
最新试题
风险分离效果的好坏跟以下哪一项内容无关?()
用期货等衍生金融工具进行套期保值属于哪一类风险应对手段?()
下面有关风险规避的优缺点,表述错误的是()
在所有的评估技术中,头脑风暴法一般用于()
下面关于中国的生命表,表述正确的是()
建立存款保险制度,属于哪一类风险应对手段?()
选择最有效的措施来处理风险,属于风险管理程序的()
由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程,这一定义用于解释()
银行的贷款提取呆坏账准备金属于哪一类风险应对手段?()
风险管理传入中国,大概是在哪一个阶段?()