A.都属于风险分散
B.都会增加风险暴露单位的数量
C.同等情况下，分离的效果一定优于复制
D.分离或复制的效果都跟各风险单位之间的相关性有关

A.分离后各风险单位之间的关系
B.分离的数量多少
C.系统性风险还是非系统性风险
D.资产价值

A.风险自留
B.风险转移
C.风险汇聚
D.风险分散

A.风险自留
B.风险转移
C.风险分散
D.风险控制

A.风险转移
B.风险分散
C.风险汇聚
D.风险自留

A.风险自留
B.风险转移
C.风险汇聚
D.风险控制

A.风险控制
B.风险自留
C.风险转移
D.风险分散

A.风险控制
B.风险规避
C.风险转移
D.风险分散

A.两个资产完全正相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大，组合风险价值越大

A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元，可靠性水平为5%
D.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元