A.分离后各风险单位之间的关系
B.分离的数量多少
C.系统性风险还是非系统性风险
D.资产价值
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A.风险自留
B.风险转移
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B.风险规避
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D.风险分散
A.两个资产完全正相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大,组合风险价值越大
A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元,可靠性水平为5%
D.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元
A.损失
B.平均损失
C.最小可能损失
D.最大可能损失
A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法
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COSO发布的《企业风险管理框架》中所指的风险评估属于狭义范畴,其一般不包括以下哪一项?()
"灰犀牛事件"常用于形容()
风险管理的一系列标准和程序和规范建立,标志着风险管理开始逐渐走向成熟,是哪一个风险管理发展阶段?()
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根据国际标准化组织(ISO)关于风险评估的定义,风险评估不包括以下哪一项?()
下面有关风险控制,表述正确的是()