一个充分分散化的资产组合的（）。

单项选择题一个充分分散化的资产组合的（）。

A.市场风险可忽略
B.系统风险可忽略
C.非系统风险可忽略
D.不可分散化的风险可忽略
E.以上各项均不准确

1.单项选择题根据CAPM模型，下列哪个说法不正确（）。

A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
D.均衡时，所有证券都在证券市场线上
E.以上各项均正确

2.单项选择题 根据CAPM模型，某个证券的收益应等于（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.E

3.单项选择题如果两只证券正相关，但不是完全正相关，那么它们组成的资产组合（）。

A.的标准差要大于单个证券标准差的加权值
B.的标准差要小于单个证券标准差的加权值
C.的标准差要等于单个证券标准差的加权值
D.的标准差等于两只证券的协方差
E.以上各项均不准确

4.单项选择题下面哪个不是系统风险的来源（）。

A.经济周期
B.利率
C.人事变动
D.通货膨胀率
E.汇率

5.单项选择题根据布林森（Brinson）、辛格（Singer）和毕鲍尔（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的资产收益率来自（）。

A.证券选择
B.资产配置
C.好的管理
D.市场时机选择
E.以上各项均不准确

6.单项选择题近年来，为使投资者投资美国蓝筹股的资产组合达到风险分散最大化，出现的投资工具有（）。

A.欧洲蓝筹股
B.欧洲小公司
C.黄金股票
D.a、b
E.a、c

7.单项选择题对一个两只股票的最小方差资产组合，两只股票的相关系数大于-1.00，（）。

A.标准差大的股票权重高
B.标准差大的股票权重低
C.两只股票权重相等
D.是无风险的
E.收益率将为零

8.单项选择题对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是（）为最好。

A.+1.00
B.+0.50
C.0.00
D.-1.00
E.以上各项均不准确

9.单项选择题有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的（）。

A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.只有在资产组合中有10~15只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显
C.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢
E.以上各项均不准确

10.单项选择题某只股票的非系统风险（）。

A.在一个成长中的市场中会较高
B.是由这家公司特有的因素决定的
C.依赖于市场变动率
D.不能通过分散化消除
E.以上各项均不准确