A.12600元
B.12000元
C.12100元
D.13310元
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A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
A.越大
B.越小
C.息票率对债券久期无影响
D.不确定
某投资经理的债券组合如下:
市场 价值 久期
债券1 150万元 3
债券2 350万元 5
债券3 200万元 5
该债券组合的基点价值为()元。
A.3200
B.7800
C.60万
D.32万
假设投资者持有如下的债券组合:
债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;
债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;
债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;
则该组合的久期为()。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
A.加速上涨,减速下跌
B.加速上涨,加速下跌
C.减速上涨,减速下跌
D.减速上涨,加速下跌
A.国债A较高
B.国债B较高
C.两者投资价值相等
D.不能确定
最新试题
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。