A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
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A.集中竞价
B.询价
C.连续竞价
D.非格式化询价
A.买入短期国债,卖出长期国债
B.卖出短期国债,买入长期国债
C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
A.越大
B.越小
C.息票率对债券久期无影响
D.不确定
某投资经理的债券组合如下:
市场 价值 久期
债券1 150万元 3
债券2 350万元 5
债券3 200万元 5
该债券组合的基点价值为()元。
A.3200
B.7800
C.60万
D.32万
假设投资者持有如下的债券组合:
债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;
债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;
债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;
则该组合的久期为()。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
A.加速上涨,减速下跌
B.加速上涨,加速下跌
C.减速上涨,减速下跌
D.减速上涨,加速下跌
A.国债A较高
B.国债B较高
C.两者投资价值相等
D.不能确定
最新试题
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
买入国债期货将提高资产组合的久期。