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A.买入久期为5的国债
B.买入久期为7的国债
C.买入5年期国债期货
D.买入10年期国债期货
A.卖出该国债远期合约
B.卖出国债期货合约
C.买入国债期货看涨期权
D.卖出组合中的其他国债
A.经济运行状况
B.通货膨胀
C.资金面因素
D.市场供求
A.交割在随后三个交易日完成
B.第一个交割日为申报交割信息和交券日
C.第二个交割日为配对缴款日
D.第三个交割日为收券日
A.银行间债券市场
B.交易所债券市场
C.中央国债登记结算有限公司
D.中国金融期货交易所
A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均
B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均
C.结算价计算结果保留四位小数
D.结算价计算结果保留三位小数
A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券
最新试题
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。