A.经济运行状况
B.通货膨胀
C.资金面因素
D.市场供求
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A.交割在随后三个交易日完成
B.第一个交割日为申报交割信息和交券日
C.第二个交割日为配对缴款日
D.第三个交割日为收券日
A.银行间债券市场
B.交易所债券市场
C.中央国债登记结算有限公司
D.中国金融期货交易所
A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均
B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均
C.结算价计算结果保留四位小数
D.结算价计算结果保留三位小数
A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券
A.1975年,美国期货市场推出利率期货交易
B.1977年,美国期货市场推出国债期货交易
C.2013年,中金所推出5年期国债期货交易
D.2015年,中金所推出10年期国债期货交易
A.到期收益率上涨将引起债券价格上涨
B.到期收益率上涨将引起临近到期债券的价格大幅波动
C.到期收益率上涨将引起债券价格下跌
D.到期收益率上涨对临近到期债券的价格影响不大
A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
A.到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券
B.到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券
C.相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券
D.相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
A.符合转托管相关规定
B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C.记账式国债
D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
最新试题
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。