A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均
B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均
C.结算价计算结果保留四位小数
D.结算价计算结果保留三位小数
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A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券
A.1975年,美国期货市场推出利率期货交易
B.1977年,美国期货市场推出国债期货交易
C.2013年,中金所推出5年期国债期货交易
D.2015年,中金所推出10年期国债期货交易
A.到期收益率上涨将引起债券价格上涨
B.到期收益率上涨将引起临近到期债券的价格大幅波动
C.到期收益率上涨将引起债券价格下跌
D.到期收益率上涨对临近到期债券的价格影响不大
A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
A.到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券
B.到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券
C.相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券
D.相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
A.符合转托管相关规定
B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C.记账式国债
D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
A.水平线
B.向上倾斜
C.向下倾斜
D.峰状曲线
A.国债
B.金融债
C.短期融资券
D.公司债
A.GDP增速低于预期
B.通货膨胀率高于预期
C.银行间拆借利率上升
D.PMI数据低于预期
最新试题
在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
买入国债期货将提高资产组合的久期。
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。