最新试题
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
题型:判断题
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
题型:判断题
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
题型:判断题
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
题型:判断题
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
题型:判断题
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
题型:判断题
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
题型:判断题
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
题型:判断题
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
题型:判断题
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
题型:多项选择题