判断题中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
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收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
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国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
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其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
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可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
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卖出国债期货将提高资产组合的久期。
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美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
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随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
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在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
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新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
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