判断题美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
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1.判断题收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
6.多项选择题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
A.买入久期为5的国债
B.买入久期为7的国债
C.买入5年期国债期货
D.买入10年期国债期货
7.多项选择题某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。
A.卖出该国债远期合约
B.卖出国债期货合约
C.买入国债期货看涨期权
D.卖出组合中的其他国债
8.多项选择题判断国债期货价格的走势,需要考虑的因素有()。
A.经济运行状况
B.通货膨胀
C.资金面因素
D.市场供求
9.多项选择题根据中国金融期货交易所国债期货交割细则,客户持仓进入交割环节,下列描述正确的是()。
A.交割在随后三个交易日完成
B.第一个交割日为申报交割信息和交券日
C.第二个交割日为配对缴款日
D.第三个交割日为收券日
10.多项选择题中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在()交易。
A.银行间债券市场
B.交易所债券市场
C.中央国债登记结算有限公司
D.中国金融期货交易所
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中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
题型:判断题
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
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中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
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若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
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收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
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卖出国债期货将提高资产组合的久期。
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卖出国债期货将降低资产组合的久期。
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在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。
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新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
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