A.卖出该国债远期合约
B.卖出国债期货合约
C.买入国债期货看涨期权
D.卖出组合中的其他国债
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A.经济运行状况
B.通货膨胀
C.资金面因素
D.市场供求
A.交割在随后三个交易日完成
B.第一个交割日为申报交割信息和交券日
C.第二个交割日为配对缴款日
D.第三个交割日为收券日
A.银行间债券市场
B.交易所债券市场
C.中央国债登记结算有限公司
D.中国金融期货交易所
A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均
B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均
C.结算价计算结果保留四位小数
D.结算价计算结果保留三位小数
A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券
A.1975年,美国期货市场推出利率期货交易
B.1977年,美国期货市场推出国债期货交易
C.2013年,中金所推出5年期国债期货交易
D.2015年,中金所推出10年期国债期货交易
A.到期收益率上涨将引起债券价格上涨
B.到期收益率上涨将引起临近到期债券的价格大幅波动
C.到期收益率上涨将引起债券价格下跌
D.到期收益率上涨对临近到期债券的价格影响不大
A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
A.到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券
B.到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券
C.相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券
D.相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
最新试题
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。