判断题国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
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可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
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转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
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在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。
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不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
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收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
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中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
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美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
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国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
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