判断题票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
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美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
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对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
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卖出国债期货将提高资产组合的久期。
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国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
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其他条件相同的情况下,当利率变动时,付息频率高的债券比付息频率低的债券价格变动要小。
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随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。
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预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
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国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
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国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
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可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
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