A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券
A.1975年,美国期货市场推出利率期货交易
B.1977年,美国期货市场推出国债期货交易
C.2013年,中金所推出5年期国债期货交易
D.2015年,中金所推出10年期国债期货交易
A.到期收益率上涨将引起债券价格上涨
B.到期收益率上涨将引起临近到期债券的价格大幅波动
C.到期收益率上涨将引起债券价格下跌
D.到期收益率上涨对临近到期债券的价格影响不大
A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
A.到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券
B.到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券
C.相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券
D.相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
A.符合转托管相关规定
B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C.记账式国债
D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
A.水平线
B.向上倾斜
C.向下倾斜
D.峰状曲线
A.国债
B.金融债
C.短期融资券
D.公司债
A.GDP增速低于预期
B.通货膨胀率高于预期
C.银行间拆借利率上升
D.PMI数据低于预期
A.利率曲线平行移动
B.利率曲线斜率变大
C.利率曲线斜率变小
D.信用价差扩大
最新试题
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
收益率曲线的变化会影响国债期货的价格。
5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。