A.买入久期为5的国债
B.买入久期为7的国债
C.买入5年期国债期货
D.买入10年期国债期货
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A.卖出该国债远期合约
B.卖出国债期货合约
C.买入国债期货看涨期权
D.卖出组合中的其他国债
A.经济运行状况
B.通货膨胀
C.资金面因素
D.市场供求
A.交割在随后三个交易日完成
B.第一个交割日为申报交割信息和交券日
C.第二个交割日为配对缴款日
D.第三个交割日为收券日
A.银行间债券市场
B.交易所债券市场
C.中央国债登记结算有限公司
D.中国金融期货交易所
A.当日结算价为最后两小时成交价按交易量加权平均
B.当日结算价为最后一小时成交价按交易量加权平均
C.结算价计算结果保留四位小数
D.结算价计算结果保留三位小数
A.双边竞价
B.集合竞价
C.连续竞价
D.多边竞价
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券
A.1975年,美国期货市场推出利率期货交易
B.1977年,美国期货市场推出国债期货交易
C.2013年,中金所推出5年期国债期货交易
D.2015年,中金所推出10年期国债期货交易
A.到期收益率上涨将引起债券价格上涨
B.到期收益率上涨将引起临近到期债券的价格大幅波动
C.到期收益率上涨将引起债券价格下跌
D.到期收益率上涨对临近到期债券的价格影响不大
A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
最新试题
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。