A.大于0
B.小于0
C.等于0
D.等于1
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.8.2
B.9.4
C.6.25
D.6.7
A.越大
B.越小
C.息票率对债券久期无影响
D.不确定
某投资经理的债券组合如下:
市场 价值 久期
债券1 150万元 3
债券2 350万元 5
债券3 200万元 5
该债券组合的基点价值为()元。
A.3200
B.7800
C.60万
D.32万
假设投资者持有如下的债券组合:
债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;
债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;
债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;
则该组合的久期为()。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
A.加速上涨,减速下跌
B.加速上涨,加速下跌
C.减速上涨,减速下跌
D.减速上涨,加速下跌
A.国债A较高
B.国债B较高
C.两者投资价值相等
D.不能确定
最新试题
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。