商业银行也可以通过业务外包来转移操作风险，外包服务的最终责任人是（）。

单项选择题商业银行也可以通过业务外包来转移操作风险，外包服务的最终责任人是（）。

A.外包服务提供者
B.客户
C.商业银行
D.监管者

1.单项选择题（）是商业银行经营的以企业／机构客户为服务对象的信贷业务。

A.法人信贷业务
B.个人信贷业务
C.柜台业务
D.代理业务

2.单项选择题操作风险评估方法中，自我评估法从（）两个角度来评估风险的。

A.市场风险和操作风险
B.风险分布和损失发生的概率
C.损失金额和发生概率
D.信用风险和操作风险

3.单项选择题正态分布整个曲线下面积为（）。

A.1
B.2
C.3
D.4

4.单项选择题商业银行流动性监管指标中流动性缺口为（）。

A.60天内到期的流动资产减去60天内到期的流动性负债的差额
B.年内到期的流动资产减去一年内到期的流动性负债的差额
C.30天内到期的流动资产减去30天内到期的流动性负债的差额
D.90天内到期的流动资产减去90天内到期的流动性负债的差额

5.单项选择题由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失，这指的是（）引发的操作风险。

A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

6.单项选择题银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。

A.10
B.20
C.30
D.60

7.单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

8.单项选择题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

9.单项选择题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

10.单项选择题一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。

A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.同比例