关于情景分析，下列说法中，错误的是（）。

单项选择题关于情景分析，下列说法中，错误的是（）。

A.模拟一组风险因素（如股权价格、汇率和利率）的多种情景对组合价值的影响
B.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
C.评估所有风险因素变化的整体效应
D.更频繁地用于机构范围内的压力测试

1.单项选择题（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.缺口分析

2.单项选择题在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。

A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.久期分析

3.单项选择题巴塞尔委员会强调，银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证，称为（）验证。

A.价格独立
B.市场独立
C.模型独立
D.参数独立

4.单项选择题（）是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验

5.单项选择题给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。

A.统计VaR方法
B.参数VaR方法
C.概率VaR方法
D.数值VaR方法

6.单项选择题下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

7.单项选择题某商业银行预计未来一段时间内，最佳状况下流动性余额为2000万元，概率为30%；正常情况下，流动性余额为3000万元，概率为50%；最坏情况下流动性缺口为4000万元，概率为20%。那么，预期该时段内会产生（）。

A.流动性余额1300万元
B.流动性余额1000万元
C.流动性缺口1300万元
D.流动性缺口1000万元

8.单项选择题如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

9.单项选择题（）计算到期资产和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率/指标法
B.现金流分析
C.缺口分析法
D.久期分析法

10.单项选择题当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）。

A.流动性剩余头寸会带来操作风险
B.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
C.流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益
D.流动性剩余头寸盈利能力强