如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。

单项选择题如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。

A.1
B.-1
C.0
D.无法确定

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1.单项选择题以下不是期权面临的风险的是（）。

A.波动率风险
B.利率风险
C.标的工具固有的风险
D.集中度风险

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2.单项选择题1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

A.银行交易账户中与利率相关的工具
B.银行交易账户中的股票
C.所有外汇及商品头寸
D.以上都是

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3.单项选择题 未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：
1.知道当前头寸的规模
2.知道这些头寸的当前市场价值
3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸
4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况
5.使用变动后的市场价格重估头寸
其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234

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4.单项选择题不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。

A.即期汇率
B.远期汇率
C.利率
D.外汇期权

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5.单项选择题市场风险修正案规定（）。

A.不允许银行使用自己的模型
B.没有具体规定使用模型类型
C.应该使用蒙特卡罗模型
D.应该使用VaR模型

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6.单项选择题（）是最重要的残余风险之一。

A.基差风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.信用风险

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7.单项选择题对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）

A.参考现金收益率曲线得出
B.参考衍生工具收益率曲线得出
C.在债券收益率曲线上加减一个差价得出
D.在基准收益率曲线上加减一个差价得出

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8.单项选择题某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

A.匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
B.匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
C.做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
D.做市商策略；基本没有什么剩余风险

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9.单项选择题期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

A.Delta 市场价格的敏感度
B.Vega 市场价格变化的敏感度
C.Theta 时间的敏感度
D.Rho 利率变化的敏感度

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10.单项选择题对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

A.不会
B.会
C.基本不会
D.将完全

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