A.不同币种之间的汇率交换
B.不同币种之间的本金交换
C.不同币种之间的利率交换
D.一个即期交易和一个远期交易的组合
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
VaR模型应用体现在（）。
1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示
2.比较银行不同业务领域的风险水平
3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本
4.99%的可能遇到的最大损失
A.123
B.23
C.124
D.134
期权定价的决定因素有（）。
1.执行价格
2.离到期日期限
3.据到期这段时间的利率
4.市场价格的波动程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.无法确定
A.波动率风险
B.利率风险
C.标的工具固有的风险
D.集中度风险
A.银行交易账户中与利率相关的工具
B.银行交易账户中的股票
C.所有外汇及商品头寸
D.以上都是
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：
1.知道当前头寸的规模
2.知道这些头寸的当前市场价值
3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸
4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况
5.使用变动后的市场价格重估头寸
其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期汇率
B.远期汇率
C.利率
D.外汇期权
A.不允许银行使用自己的模型
B.没有具体规定使用模型类型
C.应该使用蒙特卡罗模型
D.应该使用VaR模型
最新试题
银行满足监管当局规定的最低资本要求：（）。
支柱3披露要求涉及的领域不包括：（）。
Basel II协议框架本身在全世界: （）。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。
为了实施对利率风险的管理，巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合：（）。
披露资本结构时，应该按照工具类别分类披露: （）。
近年来，公司业绩披露的出发观点是：（）。
Basel II中支柱2规定: （）。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询，但对象不包括：（）。
当发生客户违约时，银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于：（）。