A.两种货币的利率风险
B.汇率风险
C.AB均是
D.AB均不是
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A.1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B.1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C.1周、1个月或者6个月的LIBOR
D.1个月、3个月或者9个月的LIBOR
A.交易过程中无须进行本金的交换
B.交易过程中无须进行利率的交换
C.交易过程中无须进行汇率的交换
D.交易过程中无须进行期限的交换
A.不同币种之间的汇率交换
B.不同币种之间的本金交换
C.不同币种之间的利率交换
D.一个即期交易和一个远期交易的组合
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
VaR模型应用体现在()。
1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示
2.比较银行不同业务领域的风险水平
3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本
4.99%的可能遇到的最大损失
A.123
B.23
C.124
D.134
期权定价的决定因素有()。
1.执行价格
2.离到期日期限
3.据到期这段时间的利率
4.市场价格的波动程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.无法确定
A.波动率风险
B.利率风险
C.标的工具固有的风险
D.集中度风险
A.银行交易账户中与利率相关的工具
B.银行交易账户中的股票
C.所有外汇及商品头寸
D.以上都是
最新试题
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询,但对象不包括:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
确保Basel II的实施的职责属于:()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。