A.实际大于Delta法结果
B.实际小于Delta法结果
C.实际等于Delta法结果
D.可能大于、可能小于
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A.银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益
B.银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷
C.银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失
D.银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件
A.RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队
B.RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主观性
D.RCSA除了控制评估外还包括风险评估
A.社会距离的要求
B.业务中断
C.系统故障
D.实物资产的损坏
A.外汇汇率
B.公司债券的信用利差
C.权益市场价值的变化
D.欧洲的利率
A.交易员可以通过交易标的工具来规避风险
B.交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
C.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
D.通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
A.15%
B.25%
C.45%
D.65%
A.由于不同地区的需求/供给平衡，和各地区之间不同的运输成本，在英国北海布伦特原油对英国买家和阿拉伯轻质原油在新加坡的买家比价值不一样，因此产生了基差风险
B.日历价差代表一个特殊的情况下的基差风险，其发生在商品期货价格的相对价格不一致
C.在大多数的商品中，最长期的合同是最不稳定的，而短期的远期合约的波动最小的
D.一些商品可以是逆价差，且具有很强的季节性元素
A.TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
B.TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
C.银行间贷款和美国国债的利率都增加
D.TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（）
债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
A.1年
B.3年
C.5年
D.7年
A.最初名义金额的货币兑换
B.在每个付款日期交换的名义金额
C.定期交换支付给不同货币的利息
D.最后一个付款日需要对货币名义金额的互换
最新试题
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时，则将要求银行的资本要求：（）。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括：（）。
根据支柱3，银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息（）。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是：（）。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求，认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是：（）。
对于操作风险的定义应该是: （）。
披露资本结构时，应该按照工具类别分类披露: （）。
在某些国家，监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作，但不包括: （）。
银行满足监管当局规定的最低资本要求：（）。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次：（）。