A.根据国债收益率曲线调整利差后得出定价
B.根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价
C.参考衍生产品利率曲线间接得出定价
D.根据央行的基准利率调整利差后得出定价
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A.价外期权
B.美式期权
C.平价期权
D.卖空期权
A.该组合对市场价格任何变动长期免疫
B.该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C.该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D.该组合对市场价格任何变动都无法免疫
A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
A.考虑现货汇价
B.考虑现货汇价和利率价差
C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
A.久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
B.久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
C.久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
D.久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
A.升值
B.不变
C.贬值
A.系统中断次数
B.客户投诉次数
C.交易部门的RAROC
D.会计记录出错率
A.治理、文化和意识
B.内部培训和研讨会
C.风险和控制自我评估
D.关键风险指标的建立
A.以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
B.以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
C.以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
D.以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
A.14%
B.43%
C.50%
D.28%
最新试题
银行对于无法计量之风险应该:()。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
支柱3披露要求涉及的领域不包括:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。