A.标准法中的信用评级为A级的主权债权
B.标准法中的零售贷款债权
C.标准法中信用评级为A+的公司债权
D.标准法中没有信用评级的公司债券
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A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.无法被确认为任何资本
A.三级资本
B.一级资本
C.债务资本
D.二级资本
A.A银行风险更加高
B.B银行风险更加高
C.没有给出风险指标无法判断
D.由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
A.简单法不使用估值折扣,用抵押品的风险权重代替交易对手
B.简单法只能在银行账户中使用,不能在交易账户中使用
C.简单法中,除非特殊情况下,风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%
D.简单法中不接受抵押品的期限错配,切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
A.150%
B.120%
C.100%
D.50%
A.一级资本通常会减少
B.二级资本通常会减少
C.三级资本通常会减少
D.总资本通常会减少
A.BBB-
B.A+
C.Ba-
D.CC
A.公司金融
B.资产管理
C.代理服务
D.销售交易
A.实体资产损坏
B.客户、产品和业务操作
C.业务中断和系统失败
D.执行、交割及流程管理
A.Delta法计算的VaR更大
B.Delta-Gamma法计算的VaR更大
C.两者计算结果相同
最新试题
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。