A.由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产上升会高于负债上升，对银行产生正面影响
B.由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产下降会高于负债下降，对银行产生负面影响
C.由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产下降会低于负债下降，对银行产生正面影响
D.由于利率也会伴随上升，而且利率等幅变动时，资产上升会低于负债上升，对银行产生负面影响

A.综合法
B.内部评估法
C.监管公式法
D.简单法

A.宏观经济充分上行状态下的情形
B.海外新兴市场出现震荡情形
C.国内局部行业逐渐被进口产品替代
D.国内货币政策突然转入紧缩情形

A.银行系统出现中断，无法执行交易指令，且在2小时之内无法解决该问题
B.某个交易员违规交易20亿元
C.银行设计并推广的产品不符合市场的要求
D.银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户

A.经济资本计量模型
B.高级计量法中的OpVaR
C.内部模型法中的VaR
D.高级内部评级法中的信用VaR体系

A.根据银行的资产负债结构决定
B.3年固定利率债权
C.10年季度LIBOR浮动债权

A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级

A.以投行为主业的商业银行
B.以零售银行为主业的商业银行
C.无法确定
D.相等

A.内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别
B.在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上
C.对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
D.风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件

A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta