A.根据银行的资产负债结构决定
B.3年固定利率债权
C.10年季度LIBOR浮动债权
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A.高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上
B.LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可
C.高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限
D.高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级,其中一个为违约评级,7个为非违约评级
A.以投行为主业的商业银行
B.以零售银行为主业的商业银行
C.无法确定
D.相等
A.内部评级模型制定了10个级别,其中1个为违约级别,9个为非违约级别
B.在设定评级时间跨度时,除了部分较短期零售风险暴露,其他暴露一般都设定在1年或1年以上
C.对于各种债权暴露,银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
D.风险评级体系和模型中,必须要对模型进行压力测试,并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta
A.银行账户中的操作风险和管理流程
B.银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险
C.组合层面的风险分散化和存贷款利差水平
D.证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度
A.标准法中的信用评级为A级的主权债权
B.标准法中的零售贷款债权
C.标准法中信用评级为A+的公司债权
D.标准法中没有信用评级的公司债券
A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.无法被确认为任何资本
A.三级资本
B.一级资本
C.债务资本
D.二级资本
A.A银行风险更加高
B.B银行风险更加高
C.没有给出风险指标无法判断
D.由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
A.简单法不使用估值折扣,用抵押品的风险权重代替交易对手
B.简单法只能在银行账户中使用,不能在交易账户中使用
C.简单法中,除非特殊情况下,风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%
D.简单法中不接受抵押品的期限错配,切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
最新试题
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。